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Exposition maximale à l’indice de référence

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Melanion Capital présente un modèle quantitatif pour construire un portefeuille conçu pour maximiser l’exposition à un indice de référence donné.

Cet article propose une méthodologie itérative empirique qui permet de capturer l’exposition à un indice de référence à partir d’actifs traditionnels, tout en minimisant le risque idiosyncrasique.

Les résultats nous ont permis de conclure que les actions ayant le bêta le plus élevé par rapport à l’indice de référence et la pondération de ces bêta permettent d’obtenir l’exposition maximale à l’indice de référence.

Pour tester notre hypothèse, nous avons appliqué le modèle aux indices de référence du pétrole et de l’or, en construisant deux portefeuilles différents d’exposition maximale à l’indice de référence.

Remplissez le formulaire pour en savoir plus et découvrir comment nous avons construit ce portefeuille d’exposition maximale à l’indice de référence.

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